Думаю, это голова Хуанильи.
Жила-была в Сеговии девушка по имени Хуанилья. Жила она в верхней части города и каждый день спускалась вниз к реке за водой. То ли себе она воду носила, то ли работа у неё такая была - воду разносить - местный фольклор как-то невнятно объясняет этот момент.
Как-то раз, возвращаясь от реки с кувшинами полными воды, уставшая Хуанита имела неосторожность заявить, что она бы отдала душу дьяволу, если бы вода доходила до её дома. Дьявол услышал эти слова и согласился взять её душу в обмен на воду. Тут Хуанилья, а она была настоящей женщиной, поняла, что продешевила и поспешила повысить цену. Она сказала, если дьявол хочет получить её душу, он должен поспешить и исполнить её желание до первых петухов. Вот так с ними надо, а то...когда-нибудь это случится...))
А дальше случилось следующее - дьявол всю ночь таскал камни и строил акведук, а Хуанилью постигло раскаяние. Она истово молилась, Бог внял её молитвам, "включил" рассвет раньше, и петух прокричал за минуту до того, как дьявол закончил свою работу.
Легенда гласит, что дьяволу оставалось положить последний камень, но условие договора он не выполнил, душу Хуанильи не получил, а последний камень в акведук положили жители города.

Но это только мои догадки, насчёт головы Хуанильи на гербе Сеговии ) Возможно, есть и другие версии.

Кажется, Богородица. А где-то ещё Святой Себастьян должен быть. Про второго я не знала, иначе бы поискала. Статуи были установлены в 1520 году.

Как-то очень аккуратно рушится, и только центральная часть ) нереально 

Легенду нет, её до меня сочинили, я же только про голову
Кстати, если моя догадка верная, выходит, сеговийцы больше верят в легендарную версию появления акведука, чем в римскую!